+242% за 3 месяца. Какие проблемы этой стратегии?
Наш второй эксперимент в виде торгового марафона, который длился около 3 месяцев, завершен. Мы решили поделиться с вами нашими результатами, выводами и анализом ошибок. Может кому пригодится. Давайте начнем.
Основная цель этого эксперимента - увеличить депозит на 150%, но соблюдая определенные условия:
1) маржинальная торговля с 3-м кредитным плечом
2) Вход в одну позицию с половиной депозита (мы разделили депозит на 2, и торговая статистика велась по двум депозитам)
3) средний стоп 1,5-2,5% движения цены от точки входа
4) соотношение потенциальной прибыли к убытку должно быть не менее 3:1.
5) тип торговли - краткосрочная (короткие, но резкие импульсы)
6) активное использование безубыточного стоп-лосса.
После 2 месяцев марафона мы были вынуждены сделать паузу на 1 месяц и не торговать. Дело в том, что волатильность значительно выросла и найти входы в позиции в соответствии с нашими условиями стало очень сложно.
Однако через месяц мы продолжили и вот результаты:
С 64 сделок:
Результат +242% к депозиту.
Оказалось, что строгое соблюдение коротких стопов и хорошее соотношение вероятных прибылей и убытков (в итоге среднее соотношение 4,25: 1) позволило эксперименту успешно закончиться.
Однако мы хотим уделить больше времени проблемам этого метода и тому, почему мы не будем принимать его в качестве основной торговой стратегии.
1) Короткие стопы. Большинство убыточных сделок в нашем торговом марафоне произошло из-за высокой волатильности рынка впринципе). В результате после срабатывания стоп-приказа цена часто двигалась в нужном нам направлении. Поэтому, выбирая такую стратегию, будьте готовы к большому количеству стопов.
Вот примеры таких сделок:
После срабатывания нашего стоп-приказа цена начала сильную волну падения:
То есть, зайдя меньшой суммой и поставив больше стоп, можно было бы взять это движение. И попутно добирая позицию увеличить прибыль. Однако это не было частью нашего эксперимента)
Вход в позицию с половиной маржинального депозита. Учитывая, что средний стоп наших сделок колеблется в диапазоне 1,6-2,5% от движения цены, это довольно короткий стоп. Однако при входе в позицию с половиной маржинального депозита с 3-м кредитным плечом в случае ошибки фиксируется потеря 2,4-3,75% к депозиту. Если у вас есть серия стопов подряд, например 5, то депозит уменьшится примерно на 18-20%. Обратите внимание, как в торговой таблице 2-го депозита по окончании марафона было 4 убыточные сделки подряд (сделки 56,59,60,62). Небольшие стопы с 3-м кредитным плечом уменьшили депозит на 15% за 5 дней. Конечно, потом мы поймали отличную сделку на DOGE, которая была взята в начале импульса, и весь убыток был покрыт:
Однако не всем трейдерам такая потеря будет психологически комфортна. Этот факт может негативно сказаться на торговых решениях. А если предположить, что ряд потерь может быть больше?)
Прикрепляем таблицы всех наших сделок. Это рабочие листы, поэтому если что-то непонятно, напишите в комментариях:
Выводы:
Выбранная нами экспериментальная стратегия неплохо работает на рынке с низкой волатильностью. К тому же не стоит рисковать такими большими частями основного депозита ради одной сделки, это очень рискованная торговля.
Совсем скоро мы приступим к нашему третьему эксперименту и поделимся с вами основными моментами новой стратегии. Это будет размеренная сделка, а основная цель - х20 к депозиту через 2 года. За этот промежуток времени удастся точно проверить свои силы и показать результат с небольшой долей удачи.
Хороших сделок и берегите нервы)
Основная цель этого эксперимента - увеличить депозит на 150%, но соблюдая определенные условия:
1) маржинальная торговля с 3-м кредитным плечом
2) Вход в одну позицию с половиной депозита (мы разделили депозит на 2, и торговая статистика велась по двум депозитам)
3) средний стоп 1,5-2,5% движения цены от точки входа
4) соотношение потенциальной прибыли к убытку должно быть не менее 3:1.
5) тип торговли - краткосрочная (короткие, но резкие импульсы)
6) активное использование безубыточного стоп-лосса.
После 2 месяцев марафона мы были вынуждены сделать паузу на 1 месяц и не торговать. Дело в том, что волатильность значительно выросла и найти входы в позиции в соответствии с нашими условиями стало очень сложно.
Однако через месяц мы продолжили и вот результаты:
С 64 сделок:
- убыточные - 27
- безубыточность - 17
- доходные - 20
Результат +242% к депозиту.
Оказалось, что строгое соблюдение коротких стопов и хорошее соотношение вероятных прибылей и убытков (в итоге среднее соотношение 4,25: 1) позволило эксперименту успешно закончиться.
Однако мы хотим уделить больше времени проблемам этого метода и тому, почему мы не будем принимать его в качестве основной торговой стратегии.
1) Короткие стопы. Большинство убыточных сделок в нашем торговом марафоне произошло из-за высокой волатильности рынка впринципе). В результате после срабатывания стоп-приказа цена часто двигалась в нужном нам направлении. Поэтому, выбирая такую стратегию, будьте готовы к большому количеству стопов.
Вот примеры таких сделок:
После срабатывания нашего стоп-приказа цена начала сильную волну падения:
То есть, зайдя меньшой суммой и поставив больше стоп, можно было бы взять это движение. И попутно добирая позицию увеличить прибыль. Однако это не было частью нашего эксперимента)
Вход в позицию с половиной маржинального депозита. Учитывая, что средний стоп наших сделок колеблется в диапазоне 1,6-2,5% от движения цены, это довольно короткий стоп. Однако при входе в позицию с половиной маржинального депозита с 3-м кредитным плечом в случае ошибки фиксируется потеря 2,4-3,75% к депозиту. Если у вас есть серия стопов подряд, например 5, то депозит уменьшится примерно на 18-20%. Обратите внимание, как в торговой таблице 2-го депозита по окончании марафона было 4 убыточные сделки подряд (сделки 56,59,60,62). Небольшие стопы с 3-м кредитным плечом уменьшили депозит на 15% за 5 дней. Конечно, потом мы поймали отличную сделку на DOGE, которая была взята в начале импульса, и весь убыток был покрыт:
Однако не всем трейдерам такая потеря будет психологически комфортна. Этот факт может негативно сказаться на торговых решениях. А если предположить, что ряд потерь может быть больше?)
Прикрепляем таблицы всех наших сделок. Это рабочие листы, поэтому если что-то непонятно, напишите в комментариях:
Выводы:
Выбранная нами экспериментальная стратегия неплохо работает на рынке с низкой волатильностью. К тому же не стоит рисковать такими большими частями основного депозита ради одной сделки, это очень рискованная торговля.
Совсем скоро мы приступим к нашему третьему эксперименту и поделимся с вами основными моментами новой стратегии. Это будет размеренная сделка, а основная цель - х20 к депозиту через 2 года. За этот промежуток времени удастся точно проверить свои силы и показать результат с небольшой долей удачи.
Хороших сделок и берегите нервы)
🎁 -20% on ALL trading fees OKX
okx.com/join/20PSTRADE
🔥V-I-P cutt.ly/PwkLhT56
👍Daily bitcoin reviews here💲 cutt.ly/3wnaaG4s
🔵Telegram t.me/pstrade_eng
okx.com/join/20PSTRADE
🔥V-I-P cutt.ly/PwkLhT56
👍Daily bitcoin reviews here💲 cutt.ly/3wnaaG4s
🔵Telegram t.me/pstrade_eng
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.