|Для новичков| Соотношение риск прибыль для успешной торговли📚
Друзья все приветствую, сегодня для вас подготовил интересную и главное важную тему соотношение риск прибыль в трейдинге. Обязательно дочитайте до конца данный материал и не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии👇
Сегодня поговорим:
📌Что такое соотношение риск прибыль?
📌Почему важно важно знать соотношение риск прибыли
📌Как рассчитать соотношение риска к прибыли?
📌Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы соблюдать риски?
И так начнем, а начнем мы:
Благоприятное соотношение риска к прибыли способно изменить вашу торговлю. Большинство трейдеров настолько озабочены поиском прибыльной торговой стратегии, что часто забывают о важности соотношения риска к прибыли. В результате они стремятся только к количеству прибыльных сделок. Но это ошибка. Придерживаться оптимального соотношения риска к прибыли намного проще, чем закрывать 60% сделок в плюс.
Когда вы торгуете на любом финансовом рынке, вы в первую очередь вовлечены в определенные риски, чтобы получить вознаграждение. По сути, расчет соотношения риска к прибыли определяет количество денег, которыми вы готовы рискнуть, чтобы получить определенную прибыли от конкретной сделки.
Если вы начинающий трейдер, есть вероятность, что у вас есть очень смутное представление о том, что значит точно рассчитывать риск. Даже большое количество опытных трейдеров не тратят время на то, чтобы правильно рассчитать соотношение риска к прибыли каждой сделки, прежде чем размещать ордер у своего брокера.
Важность соотношения риска к прибыли
Если вы начинающий трейдер, то у вас может быть опыт получения некоторой прибыли, однако затем одна плохая сделка могла уничтожить всю вашу прибыль от более ранних прибыльных сделок. Это явление не является чем-то необычным среди неопытных трейдеров, потому что они не понимают важность управления рисками.
Ключ к успеху в качестве трейдера — это найти правильный баланс между риском за сделку и желаемой прибылью, к которой вы стремитесь. Кроме того, этот баланс должен быть реалистичным и соответствовать вашей торговой стратегии.
Например, вы решили установить целевой уровень прибыли, в три раза превышающий первоначальный стоп-лосс, соотношение риска к прибыли 1:3. Но что, если ваша стратегия не способна обеспечить такое соотношение риска к прибыли в долгосрочной перспективе? В этом случае вы в конечном итоге потеряете деньги.
С другой стороны, если ваша торговая стратегия способна совершать сделки с соотношением риска к прибыли 1:5, но вы обычно закрываете сделку, когда ваша прибыль достигает только двухкратного стоп-лосса, вы всегда оставляете деньги в рынке.
Следовательно, вы должны потратить много времени на тестирование своей стратегии и попытаться определить реалистичную среднюю прибыль, которую ваша торговая стратегия приносит в каждой сделке относительно вашего стоп-лосса.
Что такое соотношение риск прибыль?
Соотношение риска к прибыли измеряет вашу потенциальную доходность при заданном размере риска.
К примеру, если ваш коэффициент риска к прибыли 1:3 — это означает, что вы рискуете 1 долларом, чтобы заработать 3 доллара.
Не обманывайтесь соотношением риска к прибыли. Вы можете придерживаться соотношения 1 к 2 и постоянно терять деньги. С другой стороны, вы можете использовать соотношение риска к прибыли менее чем 1 к 1 и стабильно зарабатывать.
Среди трейдеров существует устоявшийся стереотип, что соотношение риска к прибыли должно быть как минимум 1:2. Но с этим я категорически не согласен. Почему? Потому сами по себе данные цифры ничего не значат.
Допустим ваш коэффициент прибыли за риск равен 1:2. То есть в каждой сделке вы зарабатываете 2$, если сделка успешная, и теряете 1$, если проигрываете. Процент ваших прибыльных сделок составляет 20%. Таким образом, из 10 сделок у вас есть 8 убыточных сделок и 2 прибыльных. В итоге:
Общая потеря = 1$ * 8 = -8$.
Общая прибыль = 2$ * 2 = 4$.
Чистый убыток = -4$.
Как рассчитать соотношение риска к прибыли?
Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2.
Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным.
Жду наглядного примера
Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах.
Что вам еще нужно знать?
Вы хотите знать секрет? Вот он:
E = [1 + (W / L)] * P – 1
W — размер вашей средней прибыли.
L — размер вашего среднего убытка.
P — процент прибыльных сделок.
Вы сделали 10 сделок. 6 успешных, а в 4 вас закрыло по стопу. Это значит, что ваш процент прибыли равен 6 или 60%. Если ваши 6 успешных сделок принесли вам прибыль в размере 3000 долларов, ваша средняя прибыль составит $3000/6 = $500. Если вы потеряли за 4 неудачных сделки $1600, то ваш средний убыток за одну сделку составляет $1600/4 = $400. Применим эти цифры к формуле:
E = [1 + (500 / 400)] * 0,6-1 = 0,35 или 35%.
В этом примере ожидаемая доходность составляет 35%. Это означает, что ваша торговая стратегия вернет вам 35 центов за каждый потерянный доллар в долгосрочной перспективе.
Следовательно, не существует такой вещи, как соотношение риска к прибыли в размере 1 к 2. У вас может быть коэффициент прибыли от 1 до 0,5, но если ваш коэффициент доходности достаточно высок, вы все равно будете оставаться прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе. Поэтому самым важным показателем является не соотношение риска к прибыли или процент выигрышных сделок, а ваше математическое ожидание от торговли в целом.
Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы соблюдать риски?
Вместо того, чтобы размещать стоп-лосс на произвольном уровне (например, 10, 20 или 30 пунктов), лучше будет опираться на структуру рынка, которая может выступать в качестве барьера, сдерживающего цену. Этой рыночной структурой могут быть: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние.
Не ставьте стоп-лосс слишком близко, потому что он может быть задет случайным движением. Всегда оставляйте достаточно места, чтобы цена дышала. Стоп должен стоять в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл.
Далее вам нужно определиться с размером позиции, чтобы не потерять значительную часть своего капитала в случае неудачи. Вот формула для этого:
Размер позиции = сумма, которую вы рискуете / (стоп-лосс * цена пункта)
Скажем, ваш риск составляет 100$ за сделку. Стоп-лосс 200 пунктов. Цена за пункт составляет 10 долларов США. По формуле получается:
100 / (200 * 10) = 0,05 лота
Это означает, что если ваш риск составляет 100 долларов США за сделку, а ваш стоп-лосс составляет 200 пунктов, вам придется торговать объемом 0,05 лота.
Как правильно устанавливать тейк-профит?
Тейк-профит лучше забирать на определенном уровне, потому что всегда есть шанс, что достигнув ее, рынок может резко развернуться. Вот три возможные области для тейк-профита:
Поддержка и сопротивление.
Расширение Фибоначчи.
Графические модели.
Как анализировать соотношение риска к прибыли?
Мы уже научились устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, теперь мы легко можем рассчитать соотношение риска к прибыли. Вот три простых шага для этого:
Узнайте расстояние до стоп-лосса.
Узнайте расстояние до тейк-профита
Используйте формулу: расстояние до тейк-профита / расстояния до стоп-лосса.
К примеру, наш стоп-лосс составляет 100 пунктов, а целевая прибыль 200 пунктов. Мы получаем:
200 / 100 = 2.
То есть соотношение риска к прибыли равно 1 к 2. Не забывайте о том, что сама по себе данное соотношение ничего не значит без процента прибыльных сделок.
Как улучшить соотношение риска к прибыли в положительную сторону?
Как можно увеличить шансы на получение прибыли при использовании кратных множителей R, больших чем 1?
Определяйте ключевые уровни.
Торгуйте по тренду.
Используйте графические формации.
Рассчитывайте заранее свой выход из позиции
Определяйте ключевые уровни
Вы должны найти ключевые уровни поддержки и сопротивления. Без этих областей вы не сможете определить места для постановки стоп-лосса и целей по взятию прибыли.
Как только мы построим ключевые горизонтальные уровни, все станет ясно. Если мы определим расстояние между каждым диапазоном, мы сможем рассчитать соотношение риска к прибыли для любой торговой установки:
Торгуйте по тренду
Крупные банки и фонды всегда смотрят на недельный таймфрейм и торгую только по тренду. К примеру, если тренд направлен вверх, это означает, что большинство крупных игроков находятся в покупках.
Определить тренд не слишком сложно. Вам просто нужно убедиться в том, что цена делает более высокие максимумы и минимумы или же более низкие максимумы и минимумы в случае нисходящего тренда.
Мы даже можем построить восходящий канал:
Используйте графические формации
Графические цели являются, пожалуй, одной из наименее используемых техник. Большинство трейдеров слышали про них, но мало кто их используют в полной мере.
Графическая цель — это способ постановки тейк-профита на основании ценового паттерна.
К примеру, модель Голова и плечи:
Сначала измерили расстояние от линии шеи до головы. Далее мы отмеряем то же самое расстояние от линии шеи.
Модель Клин:
Здесь мы измеряем высоту расширяющегося клина, а затем используем это же расстояние для определения конечной цели.
Подобные графические цели обеспечивают отличное соотношение риска к прибыли. К примеру, по модели Клин мы получаем соотношение риска к прибыли почти 1:5R. Однако они будут встречаться нечасто. Если вам удастся хотя бы раз в месяц найти такую модель, считайте вам повезло.
Итог: Важно заранее определять место для выхода из позиции, потому что тогда вы всегда сможете рассчитать свое соотношение риска к прибыли. Начните с размещения стоп-лосса, а затем используйте методы, которые мы только что обсудили, для постановки тейк-профита.
Всем спасибо за внимание, думаю сегодняшняя информация была для вас полезна и вы нашли для себя что-то новое!
Сегодня поговорим:
📌Что такое соотношение риск прибыль?
📌Почему важно важно знать соотношение риск прибыли
📌Как рассчитать соотношение риска к прибыли?
📌Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы соблюдать риски?
И так начнем, а начнем мы:
Благоприятное соотношение риска к прибыли способно изменить вашу торговлю. Большинство трейдеров настолько озабочены поиском прибыльной торговой стратегии, что часто забывают о важности соотношения риска к прибыли. В результате они стремятся только к количеству прибыльных сделок. Но это ошибка. Придерживаться оптимального соотношения риска к прибыли намного проще, чем закрывать 60% сделок в плюс.
Когда вы торгуете на любом финансовом рынке, вы в первую очередь вовлечены в определенные риски, чтобы получить вознаграждение. По сути, расчет соотношения риска к прибыли определяет количество денег, которыми вы готовы рискнуть, чтобы получить определенную прибыли от конкретной сделки.
Если вы начинающий трейдер, есть вероятность, что у вас есть очень смутное представление о том, что значит точно рассчитывать риск. Даже большое количество опытных трейдеров не тратят время на то, чтобы правильно рассчитать соотношение риска к прибыли каждой сделки, прежде чем размещать ордер у своего брокера.
Важность соотношения риска к прибыли
Если вы начинающий трейдер, то у вас может быть опыт получения некоторой прибыли, однако затем одна плохая сделка могла уничтожить всю вашу прибыль от более ранних прибыльных сделок. Это явление не является чем-то необычным среди неопытных трейдеров, потому что они не понимают важность управления рисками.
Ключ к успеху в качестве трейдера — это найти правильный баланс между риском за сделку и желаемой прибылью, к которой вы стремитесь. Кроме того, этот баланс должен быть реалистичным и соответствовать вашей торговой стратегии.
Например, вы решили установить целевой уровень прибыли, в три раза превышающий первоначальный стоп-лосс, соотношение риска к прибыли 1:3. Но что, если ваша стратегия не способна обеспечить такое соотношение риска к прибыли в долгосрочной перспективе? В этом случае вы в конечном итоге потеряете деньги.
С другой стороны, если ваша торговая стратегия способна совершать сделки с соотношением риска к прибыли 1:5, но вы обычно закрываете сделку, когда ваша прибыль достигает только двухкратного стоп-лосса, вы всегда оставляете деньги в рынке.
Следовательно, вы должны потратить много времени на тестирование своей стратегии и попытаться определить реалистичную среднюю прибыль, которую ваша торговая стратегия приносит в каждой сделке относительно вашего стоп-лосса.
Что такое соотношение риск прибыль?
Соотношение риска к прибыли измеряет вашу потенциальную доходность при заданном размере риска.
К примеру, если ваш коэффициент риска к прибыли 1:3 — это означает, что вы рискуете 1 долларом, чтобы заработать 3 доллара.
Не обманывайтесь соотношением риска к прибыли. Вы можете придерживаться соотношения 1 к 2 и постоянно терять деньги. С другой стороны, вы можете использовать соотношение риска к прибыли менее чем 1 к 1 и стабильно зарабатывать.
Среди трейдеров существует устоявшийся стереотип, что соотношение риска к прибыли должно быть как минимум 1:2. Но с этим я категорически не согласен. Почему? Потому сами по себе данные цифры ничего не значат.
Допустим ваш коэффициент прибыли за риск равен 1:2. То есть в каждой сделке вы зарабатываете 2$, если сделка успешная, и теряете 1$, если проигрываете. Процент ваших прибыльных сделок составляет 20%. Таким образом, из 10 сделок у вас есть 8 убыточных сделок и 2 прибыльных. В итоге:
Общая потеря = 1$ * 8 = -8$.
Общая прибыль = 2$ * 2 = 4$.
Чистый убыток = -4$.
Как рассчитать соотношение риска к прибыли?
Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2.
Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным.
Жду наглядного примера
Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах.
Что вам еще нужно знать?
Вы хотите знать секрет? Вот он:
E = [1 + (W / L)] * P – 1
W — размер вашей средней прибыли.
L — размер вашего среднего убытка.
P — процент прибыльных сделок.
Вы сделали 10 сделок. 6 успешных, а в 4 вас закрыло по стопу. Это значит, что ваш процент прибыли равен 6 или 60%. Если ваши 6 успешных сделок принесли вам прибыль в размере 3000 долларов, ваша средняя прибыль составит $3000/6 = $500. Если вы потеряли за 4 неудачных сделки $1600, то ваш средний убыток за одну сделку составляет $1600/4 = $400. Применим эти цифры к формуле:
E = [1 + (500 / 400)] * 0,6-1 = 0,35 или 35%.
В этом примере ожидаемая доходность составляет 35%. Это означает, что ваша торговая стратегия вернет вам 35 центов за каждый потерянный доллар в долгосрочной перспективе.
Следовательно, не существует такой вещи, как соотношение риска к прибыли в размере 1 к 2. У вас может быть коэффициент прибыли от 1 до 0,5, но если ваш коэффициент доходности достаточно высок, вы все равно будете оставаться прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе. Поэтому самым важным показателем является не соотношение риска к прибыли или процент выигрышных сделок, а ваше математическое ожидание от торговли в целом.
Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы соблюдать риски?
Вместо того, чтобы размещать стоп-лосс на произвольном уровне (например, 10, 20 или 30 пунктов), лучше будет опираться на структуру рынка, которая может выступать в качестве барьера, сдерживающего цену. Этой рыночной структурой могут быть: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние.
Не ставьте стоп-лосс слишком близко, потому что он может быть задет случайным движением. Всегда оставляйте достаточно места, чтобы цена дышала. Стоп должен стоять в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл.
Далее вам нужно определиться с размером позиции, чтобы не потерять значительную часть своего капитала в случае неудачи. Вот формула для этого:
Размер позиции = сумма, которую вы рискуете / (стоп-лосс * цена пункта)
Скажем, ваш риск составляет 100$ за сделку. Стоп-лосс 200 пунктов. Цена за пункт составляет 10 долларов США. По формуле получается:
100 / (200 * 10) = 0,05 лота
Это означает, что если ваш риск составляет 100 долларов США за сделку, а ваш стоп-лосс составляет 200 пунктов, вам придется торговать объемом 0,05 лота.
Как правильно устанавливать тейк-профит?
Тейк-профит лучше забирать на определенном уровне, потому что всегда есть шанс, что достигнув ее, рынок может резко развернуться. Вот три возможные области для тейк-профита:
Поддержка и сопротивление.
Расширение Фибоначчи.
Графические модели.
Как анализировать соотношение риска к прибыли?
Мы уже научились устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, теперь мы легко можем рассчитать соотношение риска к прибыли. Вот три простых шага для этого:
Узнайте расстояние до стоп-лосса.
Узнайте расстояние до тейк-профита
Используйте формулу: расстояние до тейк-профита / расстояния до стоп-лосса.
К примеру, наш стоп-лосс составляет 100 пунктов, а целевая прибыль 200 пунктов. Мы получаем:
200 / 100 = 2.
То есть соотношение риска к прибыли равно 1 к 2. Не забывайте о том, что сама по себе данное соотношение ничего не значит без процента прибыльных сделок.
Как улучшить соотношение риска к прибыли в положительную сторону?
Как можно увеличить шансы на получение прибыли при использовании кратных множителей R, больших чем 1?
Определяйте ключевые уровни.
Торгуйте по тренду.
Используйте графические формации.
Рассчитывайте заранее свой выход из позиции
Определяйте ключевые уровни
Вы должны найти ключевые уровни поддержки и сопротивления. Без этих областей вы не сможете определить места для постановки стоп-лосса и целей по взятию прибыли.
Как только мы построим ключевые горизонтальные уровни, все станет ясно. Если мы определим расстояние между каждым диапазоном, мы сможем рассчитать соотношение риска к прибыли для любой торговой установки:
Торгуйте по тренду
Крупные банки и фонды всегда смотрят на недельный таймфрейм и торгую только по тренду. К примеру, если тренд направлен вверх, это означает, что большинство крупных игроков находятся в покупках.
Определить тренд не слишком сложно. Вам просто нужно убедиться в том, что цена делает более высокие максимумы и минимумы или же более низкие максимумы и минимумы в случае нисходящего тренда.
Мы даже можем построить восходящий канал:
Используйте графические формации
Графические цели являются, пожалуй, одной из наименее используемых техник. Большинство трейдеров слышали про них, но мало кто их используют в полной мере.
Графическая цель — это способ постановки тейк-профита на основании ценового паттерна.
К примеру, модель Голова и плечи:
Сначала измерили расстояние от линии шеи до головы. Далее мы отмеряем то же самое расстояние от линии шеи.
Модель Клин:
Здесь мы измеряем высоту расширяющегося клина, а затем используем это же расстояние для определения конечной цели.
Подобные графические цели обеспечивают отличное соотношение риска к прибыли. К примеру, по модели Клин мы получаем соотношение риска к прибыли почти 1:5R. Однако они будут встречаться нечасто. Если вам удастся хотя бы раз в месяц найти такую модель, считайте вам повезло.
Итог: Важно заранее определять место для выхода из позиции, потому что тогда вы всегда сможете рассчитать свое соотношение риска к прибыли. Начните с размещения стоп-лосса, а затем используйте методы, которые мы только что обсудили, для постановки тейк-профита.
Всем спасибо за внимание, думаю сегодняшняя информация была для вас полезна и вы нашли для себя что-то новое!
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.